PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с PBJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 7.88%/yr vs 5.27%/yr for PBJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSL charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности PSL и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 7.88% против 5.27% соответственно.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

PBJ

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.80%
1 год
0.42%
3 года*
2.79%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.38%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between PSL and PBJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.81

The correlation between PSL and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSL и PBJ

Секторы
PSL
PBJ

Потребительский защитный сектор

85.9%
85.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.0%

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Промышленность

1.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
PBJ
85.6%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
PBJ
6.0%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
PBJ
0.2%

Промышленность

PSL
1.5%
PBJ
3.1%

Сырьевые материалы

PSL

-

PBJ
5.2%

Коммуникационные услуги

PSL

-

PBJ

-

Энергетика

PSL

-

PBJ

-

Здравоохранение

PSL

-

PBJ

-

Недвижимость

PSL

-

PBJ

-

Технологии

PSL

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

PSL

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC

Доходность на риск

PSL vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.03

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

0.08

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSL и PBJ

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-39.15%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.48%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-12.99%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-15.81%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-28.49%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-6.48%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.39%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.22%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и PBJ

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.29%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.74%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.80%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.48%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.75%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.11%

+1.39%

Сравнение комиссий PSL и PBJ

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и PBJ

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PBJ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.58%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and PBJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.74%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, PSL leads with 7.88% vs 5.27% for PBJ. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 7.88% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

PBJ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.84% for PSL.

PSL is categorized as Momentum, while PBJ is Consumer Staples Equities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.63% for PBJ.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор