PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с PBJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 8.21%/yr vs 5.24%/yr for PBJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSL charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности PSL и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 8.21% против 5.24% соответственно.

PSL

1 день
0.43%
1 месяц
0.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.38%
1 год
1.20%
3 года*
9.94%
5 лет*
4.59%
10 лет*
8.21%

PBJ

1 день
0.68%
1 месяц
-2.30%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.12%
1 год
0.57%
3 года*
2.70%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		11.21%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.04%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between PSL and PBJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.82

The correlation between PSL and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSL и PBJ

Секторы
PSL
PBJ

Потребительский защитный сектор

86.3%
78.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.0%

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Промышленность

1.4%
5.6%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
PBJ
78.1%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
PBJ
11.0%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
PBJ
0.2%

Промышленность

PSL
1.4%
PBJ
5.6%

Сырьевые материалы

PSL

-

PBJ
5.1%

Коммуникационные услуги

PSL

-

PBJ

-

Энергетика

PSL

-

PBJ

-

Здравоохранение

PSL

-

PBJ

-

Недвижимость

PSL

-

PBJ

-

Технологии

PSL

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

PSL

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDC

Доходность на риск

PSL vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.05

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.15

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.05

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

0.11

+0.09

PSL vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и PBJ

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-39.15%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.48%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-12.99%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-15.81%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-28.49%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.79%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.40%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.43%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и PBJ

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 4.44% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.42%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.70%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.77%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.13%

+1.38%

Сравнение комиссий PSL и PBJ

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и PBJ

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PBJ в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.29%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.75%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and PBJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (4.44%) compared to PBJ (4.40%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, PSL leads with 8.21% vs 5.24% for PBJ. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 8.21% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

PBJ has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.75% for PSL.

PSL is categorized as Momentum, while PBJ is Consumer Staples Equities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.63% for PBJ.

PSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор