Сравнение PSL с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
PSL и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции PBJ по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.53% соответственно.
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и PBJ
PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.
Доходность на риск
PSL vs. PBJ — Ранг доходности на риск
PSL
PBJ
Сравнение PSL c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.69 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSL и PBJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и PBJ
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PBJ в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и PBJ
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -39.15% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.48% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -15.81% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -28.49% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -3.29% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.41% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 5.09% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и PBJ
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.60% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.07% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 14.37% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 13.74% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.13% | +1.36% |