Сравнение PSL с MTUL
PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSL returned 3.65%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности PSL и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.
PSL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.82%
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSL и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 8.95% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 0.82% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between PSL and MTUL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PSL and MTUL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSL vs. MTUL — Ранг доходности на риск
PSL
MTUL
Сравнение PSL c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.29 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.17 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.79 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PSL и MTUL
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -56.83% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -23.86% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -39.15% | +25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -56.83% | +34.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -0.01% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -22.66% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.95% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и MTUL
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.08%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 20.00% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 37.62% | -29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 43.98% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 42.80% | -27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 43.63% | -27.14% |
Сравнение комиссий PSL и MTUL
PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и MTUL
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.84% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
PSL and MTUL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to PSL (3.08%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 3.65% for PSL. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for MTUL.
PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.95% for MTUL.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSL и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор