PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSK с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и XLU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.32% против 9.79% соответственно.


PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR ICE Preferred Securities ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PSK и XLU

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


Доходность на риск

PSK vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSKXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.27

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.73

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.21

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

5.31

-4.36

PSK vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSKXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.27

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между PSK и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и XLU

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности XLU в 2.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок PSK и XLU

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и XLU.


Загрузка...

Показатели просадок


PSKXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-51.98%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-9.18%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-25.26%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-36.07%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.72%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-10.26%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.82%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и XLU

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSKXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.09%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

10.36%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

15.79%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

17.18%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

19.21%

-7.32%