Сравнение PSK с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
PSK и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.32% против 9.79% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и XLU
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
PSK vs. XLU — Ранг доходности на риск
PSK
XLU
Сравнение PSK c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.27 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.73 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.21 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 5.31 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.27 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSK и XLU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и XLU
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и XLU
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -51.98% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -9.18% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -25.26% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -36.07% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -2.72% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -10.26% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.82% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и XLU
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 5.09% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 10.36% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 15.79% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 17.18% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 19.21% | -7.32% |