Сравнение PSK с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Global REIT ETF (REET).
PSK и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.57% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и REET
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
PSK vs. REET — Ранг доходности на риск
PSK
REET
Сравнение PSK c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 3.04 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSK и REET составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и REET
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и REET
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -44.59% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -11.70% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -32.11% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -44.59% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.47% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -9.91% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.82% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и REET
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.74% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 8.32% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 15.10% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 16.91% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.83% | -6.94% |