Сравнение PSK с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
PSK и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSK и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.59% | 2.69% | 4.81% | -0.90% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.68%.
PSK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 2.29%
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PRFD
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
PSK vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PSK
PRFD
Сравнение PSK c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.73 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.24 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.82 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 6.38 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.73 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.23 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между PSK и PRFD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PRFD
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности PRFD в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.42% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.27% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PRFD
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -11.93% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -3.28% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -2.65% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.30% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.94% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PRFD
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.64% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 2.42% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 3.55% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 4.94% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 4.94% | +6.95% |