Сравнение PSK с PRFD
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock funds. PSK is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PSK returned 3.39%/yr vs 8.59%/yr for PRFD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSK charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PRFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 1.80%.
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
PRFD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $1.56M | $1.07M | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам PSK и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | -0.26% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.80% | 8.45% | 9.92% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PSK and PRFD is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between PSK and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PSK
PRFD
Сравнение PSK c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSK | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.65 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.53 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSK и PRFD
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PRFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -11.93% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -3.28% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -5.59% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.48% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.15% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.83% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PRFD
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.89% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.68% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 3.25% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 4.80% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 4.80% | +7.08% |
Сравнение комиссий PSK и PRFD
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PRFD
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности PRFD в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.84% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSK and PRFD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSK has higher volatility (1.12%) compared to PRFD (0.89%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs PRFD's -11.93%.
On 3-year performance, PRFD leads with 8.59% vs 3.39% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 8.59% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 5.84% for PRFD.
They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.74% for PRFD.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSK и PRFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор