PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с PRFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PSK is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past 3 years, PSK returned 3.10%/yr vs 9.23%/yr for PRFD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSK charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности PSK и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 1.40%.

PSK

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.54%
1 год
4.55%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.10%

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.35%2.69%4.81%-0.90%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%

Correlation

The correlation between PSK and PRFD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.55

The correlation between PSK and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSK и PRFD

Секторы
PSK
PRFD

Финансовые услуги

66.9%
2.0%

Коммунальные услуги

9.5%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
0.3%

Промышленность

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

PSK
66.9%
PRFD
2.0%

Коммунальные услуги

PSK
9.5%
PRFD

-

Недвижимость

PSK
4.8%
PRFD

-

Потребительский циклический сектор

PSK
1.8%
PRFD

-

Коммуникационные услуги

PSK
1.6%
PRFD
0.3%

Промышленность

PSK
0.8%
PRFD

-

Сырьевые материалы

PSK

-

PRFD

-

Потребительский защитный сектор

PSK

-

PRFD

-

Энергетика

PSK

-

PRFD

-

Здравоохранение

PSK

-

PRFD

-

Технологии

PSK

-

PRFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIXPRFD с PUTW

Доходность на риск

PSK vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.51

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.51

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.46

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

10.14

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.51

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.31

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PSK и PRFD

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-11.93%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-3.28%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-6.28%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-0.61%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.23%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.79%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PRFD

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.19%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.68%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

3.21%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

4.88%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

4.88%

+7.03%

Сравнение комиссий PSK и PRFD

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PRFD

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PRFD в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.04%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and PRFD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSK has higher volatility (1.65%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.23% vs 3.10% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.23% return vs 3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PSK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.77% for PRFD.

They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор