PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с VRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

PRFD и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и VRP

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью -0.19%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PUTW
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий PRFD и VRP

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

PRFD vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.79

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.37

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.80

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.37

+0.86

Корреляция

Корреляция между PRFD и VRP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и VRP

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности VRP в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и VRP

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-46.04%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.95%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.87%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.34%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и VRP

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.22%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

4.16%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

6.54%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

14.53%

-9.59%