PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSK с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PSK и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSK и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.87%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PSK и JHPI

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF

Доходность на риск

PSK vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.72

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.29

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.21

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

7.21

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.72

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSK и JHPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и JHPI

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и JHPI

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-13.45%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-3.08%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.43%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.87%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.94%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и JHPI

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.52%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.53%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

3.96%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

6.39%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

6.39%

+5.50%