PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с MRVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and MRVL (Marvell Technology Group Ltd.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PSIX returned 8.70%/yr vs 41.46%/yr for MRVL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -29.26%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 255.40%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 8.70% против 41.46% соответственно.

PSIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-40.37%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-31.12%
1 год
-2.65%
3 года*
140.66%
5 лет*
53.78%
10 лет*
8.70%

MRVL

1 день
3.73%
1 месяц
84.32%
С начала года
255.40%
6 месяцев
201.42%
1 год
385.03%
3 года*
71.71%
5 лет*
44.57%
10 лет*
41.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.26%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		255.40%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between PSIX and MRVL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2012 г.

0.14

The correlation between PSIX and MRVL shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSIX:

$932.21M

MRVL:

$269.46B

EPS

PSIX:

$4.43

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

PSIX:

9.12

MRVL:

104.16

Коэффициент PEG

PSIX:

0.09

MRVL:

0.19

Коэффициент P/S

PSIX:

1.59

MRVL:

30.19

Коэффициент P/B

PSIX:

5.02

MRVL:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

PSIX vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
5.80

-5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
5.06

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.67

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

14.72

-14.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

34.27

-34.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 5.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

5.80

-5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSIX и MRVL

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-91.60%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-26.36%

-42.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

-60.79%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-61.88%

-22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-61.88%

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

0.00%

-65.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-46.78%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.27%

11.30%

+23.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и MRVL

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 60.47% по сравнению с Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) с волатильностью 32.78%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.47%

32.78%

+27.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.70%

50.48%

+39.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.38%

66.88%

+36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.45%

60.92%

+52.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.95%

51.38%

+54.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и MRVL

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.08%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
2.42B
(PSIX) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and MRVL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (60.47%) compared to MRVL (32.78%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор