Сравнение PSIFX с DFIEX
PSIFX (PGIM Quant Solutions Stock Index Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - PSIFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, PSIFX returned 16.51%/yr vs 10.16%/yr for DFIEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и DFIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 16.51% против 10.16% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 16.51%
DFIEX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам PSIFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 9.82% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 8.61% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Correlation
The correlation between PSIFX and DFIEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г. | 0.79 |
The correlation between PSIFX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PSIFX
DFIEX
Сравнение PSIFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.99 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 7.67 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и DFIEX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и DFIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -62.22% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.01% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -12.81% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -28.66% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -41.04% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -2.54% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -12.13% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.85% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и DFIEX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 5.02% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.82% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 11.92% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 14.33% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.83% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.12% | +3.46% |
Сравнение комиссий PSIFX и DFIEX
И PSIFX, и DFIEX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и DFIEX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности DFIEX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.05% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 7.82% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
PSIFX and DFIEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIFX has higher volatility (5.02%) compared to DFIEX (4.82%). In terms of maximum drawdown, PSIFX dropped -55.36% vs DFIEX's -62.22%.
PSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIFX и DFIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор