- ISIN
- US74441F5044
- CUSIP
- 74441F504
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 5 нояб. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции PSIFX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,704.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) показал доход в 9.82% с начала года и 21.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIFX составила 16.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 16.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PSIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.79% | -4.99% | 10.45% | 5.25% | -0.98% | -0.21% | 9.82% | |||||
| 2025 | 2.75% | -1.31% | -5.65% | -0.74% | 6.29% | 5.07% | 2.21% | 2.01% | 3.64% | 2.32% | 0.25% | 0.02% | 17.59% |
| 2024 | 1.63% | 5.32% | 3.20% | -4.08% | 4.92% | 3.57% | 1.20% | 2.40% | 2.12% | -0.94% | 5.85% | 0.86% | 28.87% |
| 2023 | 6.24% | -2.43% | 3.65% | 1.54% | 0.39% | 6.60% | 3.19% | -1.62% | -4.79% | -2.13% | 9.13% | 4.56% | 26.03% |
| 2022 | -5.19% | -3.02% | 3.69% | -8.73% | 0.17% | -8.30% | 9.20% | -4.08% | -9.24% | 8.07% | 5.60% | -5.96% | -18.45% |
| 2021 | -1.04% | 2.69% | 4.36% | 5.32% | 0.65% | 2.35% | 2.36% | 3.02% | -4.67% | 7.00% | -0.72% | -5.49% | 16.13% |
Метрики бенчмарка
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund has an annualized alpha of 2.06%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund captured 106.22% of S&P 500 Index gains but only 96.57% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 106.22%
- Участие в снижении
- 96.57%
Комиссия
Комиссия PSIFX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSIFX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.23 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 9.69 | +1.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.09 | $4.09 | $3.43 | $4.98 | $5.45 | $0.53 | $11.63 | $15.49 | $9.58 | $3.22 | $1.76 | $1.63 |
Дивидендный доход | 7.82% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.09 | $4.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.98 | $4.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.45 | $5.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Quant Solutions Stock Index Fund составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.36%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5mo | 4y 10moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.58%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 1mo | 6y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.56%окт. 2022 г. | 10mo 3d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.76%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PSIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -56.78% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -25.43% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.92% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.66% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.71% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.09% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSIFX
Добавьте PGIM Quant Solutions Stock Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSIFX