График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) показал доход в -7.12% с начала года и 14.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIFX составила 14.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 14.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.79% | -7.70% | -7.12% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | -1.31% | -5.65% | -0.74% | 6.29% | 5.07% | 2.21% | 2.01% | 3.64% | 2.32% | 0.25% | 0.02% | 17.59% |
| 2024 | 1.63% | 5.32% | 3.20% | -4.08% | 4.92% | 3.57% | 1.20% | 2.40% | 2.12% | -0.94% | 5.85% | 0.86% | 28.87% |
| 2023 | 6.24% | -2.43% | 3.65% | 1.54% | 0.39% | 6.60% | 3.19% | -1.62% | -4.79% | -2.13% | 9.13% | 4.56% | 26.03% |
| 2022 | -5.19% | -3.02% | 3.69% | -8.73% | 0.17% | -8.30% | 9.20% | -4.08% | -9.24% | 8.07% | 5.60% | -5.96% | -18.45% |
| 2021 | -1.04% | 2.69% | 4.36% | 5.32% | 0.65% | 2.35% | 2.36% | 3.02% | -4.67% | 7.00% | -0.72% | -5.49% | 16.13% |
Метрики бенчмарка
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 1.00, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- Этот фонд участвовал в 106.29% роста S&P 500 Index, но только в 96.61% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.00 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 106.29%
- Участие в снижении
- 96.61%
Комиссия
Комиссия PSIFX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSIFX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.61 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.09 | $4.09 | $3.43 | $4.98 | $5.45 | $0.53 | $11.63 | $15.49 | $9.58 | $3.22 | $1.76 | $1.63 |
Дивидендный доход | 9.24% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.09 | $4.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.98 | $4.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.45 | $5.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Quant Solutions Stock Index Fund составляет 8.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.36% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 870 | 17 авг. 2012 г. | 1225 |
| -47.58% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1034 | 15 нояб. 2006 г. | 1559 |
| -33.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -30.56% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 551 |
| -19.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...