PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74441F5044

CUSIP

74441F504

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

5 нояб. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSIFX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Популярные сравнения:
PSIFX с ABALX
Популярные сравнения:
PSIFX с ABALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) показал доход в 0.95% с начала года и 9.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSIFX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSIFX

С начала года

0.95%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-4.50%

1 год

9.76%

3 года

3.78%

5 лет

2.16%

10 лет

1.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%-1.31%-5.65%-0.74%6.29%0.95%
20241.63%5.32%3.20%-4.08%4.92%3.57%1.20%2.40%2.12%-0.94%5.85%-5.40%20.86%
20236.24%-2.43%3.65%1.54%0.39%6.60%3.19%-1.62%-4.79%-2.13%9.13%-7.06%12.02%
2022-5.19%-3.02%3.69%-8.73%0.17%-8.30%9.20%-4.08%-9.24%8.07%5.60%-17.80%-28.72%
2021-1.04%2.69%4.36%5.32%0.65%2.35%2.36%3.02%-4.67%7.00%-0.72%-5.49%16.13%
2020-0.04%-8.25%-12.34%12.83%4.76%1.97%5.66%7.18%-3.84%-2.68%10.87%-17.92%-6.55%
20197.99%3.20%1.93%4.03%-6.36%7.04%1.42%-1.58%1.84%2.16%3.60%-11.72%12.48%
20185.72%-3.71%-2.57%0.37%2.39%0.58%3.71%3.23%0.56%-6.87%2.05%-24.20%-20.47%
20171.87%3.95%0.08%1.02%1.40%0.61%2.01%0.30%2.05%2.33%3.05%-3.38%16.18%
2016-4.99%-0.12%6.75%0.35%1.79%0.23%3.67%0.11%-0.00%-1.84%3.69%-0.04%9.50%
2015-3.02%5.72%-1.59%0.94%1.29%-1.94%2.10%-6.05%-2.49%8.42%0.29%-3.16%-0.37%
2014-3.48%4.55%0.83%0.72%2.32%2.03%-1.37%3.97%-1.43%2.43%2.66%-4.92%8.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSIFX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSIFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.98$1.98$4.98$5.45$5.42$11.63$8.09$9.58$3.23$1.76$1.63$2.89

Дивидендный доход

4.45%4.49%13.52%16.37%11.42%28.17%18.03%23.67%6.19%3.87%3.85%6.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.98$4.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.45$5.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.42$5.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.63$11.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.09$8.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.58$9.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23$3.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2014$2.89$2.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Quant Solutions Stock Index Fund составляет 14.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.36%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.86917 авг. 2012 г.1223
-47.58%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.103215 нояб. 2006 г.1555
-43.91%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.———
-19.13%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.91
-15.33%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.401
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...