Сравнение PSIFX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -7.12% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 14.79% против 2.93% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 14.79%
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и PDBZX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
PSIFX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PSIFX
PDBZX
Сравнение PSIFX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.12 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.09 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и PDBZX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и PDBZX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности PDBZX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 9.24% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и PDBZX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -20.88% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -3.06% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -20.81% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -20.88% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.52% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.31% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.05% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и PDBZX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 1.72% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 2.71% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 4.59% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 6.00% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 5.34% | +14.21% |