Сравнение PSIFX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -4.39% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 15.12% против 2.66% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.12%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и PTRQX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
PSIFX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
PSIFX
PTRQX
Сравнение PSIFX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 4.93 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и PTRQX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и PTRQX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.98% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и PTRQX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -20.72% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -3.08% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -20.69% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -20.72% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.35% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.31% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.04% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и PTRQX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.58% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 2.62% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 4.48% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 5.98% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 5.22% | +14.35% |