Сравнение PSIFX с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -4.39% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 15.12% против 4.90% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.12%
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и HYSZX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
PSIFX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
PSIFX
HYSZX
Сравнение PSIFX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.80 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.68 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.45 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.13 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.13 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и HYSZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и HYSZX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.98% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и HYSZX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -18.31% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -2.39% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -9.77% | -20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -18.31% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.42% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -1.20% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.58% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и HYSZX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.11% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 1.94% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 3.10% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 3.83% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 4.21% | +15.36% |