Сравнение PSIFX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -4.39% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.17% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.12%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и ABALX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
PSIFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
PSIFX
ABALX
Сравнение PSIFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.28 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.43 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.15 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и ABALX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 8.98% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и ABALX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -40.20% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -7.33% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -18.76% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -22.34% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.37% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.86% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.76% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и ABALX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.89% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 6.96% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 11.22% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 10.45% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 10.63% | +8.94% |