Сравнение PSI с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PSI и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 27.88% против 18.41% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и XMMO
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PSI vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PSI
XMMO
Сравнение PSI c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.34 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.91 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 2.41 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 11.42 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSI и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и XMMO
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и XMMO
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -55.37% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -12.81% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -27.91% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -36.74% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -2.62% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -9.52% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.70% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и XMMO
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 9.04% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 14.39% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 22.03% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 21.27% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 22.11% | +12.56% |