PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с VGPMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PSI returned 33.31%/yr vs 10.80%/yr for VGPMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSI charges 0.56%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности PSI и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 93.40%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 33.31% против 10.80% соответственно.

PSI

1 день
5.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
93.40%
6 месяцев
86.01%
1 год
182.03%
3 года*
52.78%
5 лет*
30.45%
10 лет*
33.31%

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		93.40%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between PSI and VGPMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.47

The correlation between PSI and VGPMX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSI и VGPMX

Секторы
PSI
VGPMX

Технологии

97.6%
9.5%

Промышленность

2.4%
2.6%

Сырьевые материалы

-

38.0%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

11.9%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

PSI
97.6%
VGPMX
9.5%

Промышленность

PSI
2.4%
VGPMX
2.6%

Сырьевые материалы

PSI

-

VGPMX
38.0%

Коммуникационные услуги

PSI

-

VGPMX
6.5%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

VGPMX
9.4%

Энергетика

PSI

-

VGPMX
4.4%

Финансовые услуги

PSI

-

VGPMX
5.7%

Здравоохранение

PSI

-

VGPMX
11.9%

Недвижимость

PSI

-

VGPMX
2.2%

Коммунальные услуги

PSI

-

VGPMX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

PSI vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.64
3.19

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.86

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.55

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.84

4.33

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.10

17.90

+24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.64, что выше коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64

3.19

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PSI и VGPMX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-78.85%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-12.80%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-14.63%

-26.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-22.71%

-22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-54.59%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.77%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-34.55%

+18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.09%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и VGPMX

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

6.90%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.42%

14.59%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.52%

17.35%

+22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

17.48%

+20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

20.91%

+14.38%

Сравнение комиссий PSI и VGPMX

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и VGPMX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VGPMX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

PSI and VGPMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.07%) compared to VGPMX (6.90%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs VGPMX's -78.85%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор