PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с SNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с SNEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и StoneX Group Inc. (SNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SNEX по среднегодовой доходности: 34.59% против 32.52% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

SNEX

1 день
0.73%
1 месяц
18.58%
С начала года
106.07%
6 месяцев
101.21%
1 год
132.71%
3 года*
70.28%
5 лет*
45.86%
10 лет*
32.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и SNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
SNEX
StoneX Group Inc.		106.07%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%

Correlation

The correlation between PSI and SNEX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

StoneX Group Inc.

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с ^GSPCSNEX с CSWCSNEX с GAIN

Доходность на риск

PSI vs. SNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c SNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSISNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
3.09

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.26

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

6.26

+6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

16.05

+29.24

PSI vs. SNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа SNEX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и SNEX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSISNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-97.89%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-20.91%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-20.91%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-24.07%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-48.65%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-42.89%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

8.15%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SNEX

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с StoneX Group Inc. (SNEX) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSISNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

12.49%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

30.78%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

42.37%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

35.13%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

36.47%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SNEX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and SNEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to SNEX (12.49%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs SNEX's -97.89%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и SNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор