PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с QTUM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSI returned 30.12%/yr vs 27.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSI charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности PSI и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 92.68%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 41.40%.

PSI

1 день
-0.37%
1 месяц
0.11%
С начала года
92.68%
6 месяцев
85.06%
1 год
175.08%
3 года*
52.59%
5 лет*
30.12%
10 лет*
33.26%

QTUM

1 день
-1.90%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.40%
6 месяцев
36.09%
1 год
75.60%
3 года*
47.54%
5 лет*
27.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSI
Invesco Semiconductors ETF		92.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-21.11%
QTUM
Defiance Quantum ETF		41.40%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between PSI and QTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between PSI and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и QTUM

Секторы
PSI
QTUM

Технологии

97.6%
85.1%

Промышленность

2.4%
8.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
97.6%
QTUM
85.1%

Промышленность

PSI
2.4%
QTUM
8.7%

Сырьевые материалы

PSI

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

QTUM

-

Энергетика

PSI

-

QTUM

-

Финансовые услуги

PSI

-

QTUM

-

Здравоохранение

PSI

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

PSI

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

PSI

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

PSI vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.47
2.74

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.25

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.39

4.98

+6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.27

18.34

+21.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.47, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47

2.74

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.01

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PSI и QTUM

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-38.45%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-15.26%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-25.39%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-38.45%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.30%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-8.25%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.14%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и QTUM

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

13.43%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

22.42%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

27.76%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.19%

26.87%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.29%

27.33%

+7.96%

Сравнение комиссий PSI и QTUM

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и QTUM

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QTUM в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.76%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and QTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (17.11%) compared to QTUM (13.43%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, PSI leads with 30.12% vs 27.09% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 30.12% return vs 27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

QTUM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.05% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while QTUM is Technology Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.40% for QTUM.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор