Сравнение PSI с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PSI и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 27.88% против 17.98% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и PPA
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PSI vs. PPA — Ранг доходности на риск
PSI
PPA
Сравнение PSI c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.80 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 3.37 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 13.40 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSI и PPA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и PPA
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и PPA
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -57.37% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -13.71% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -18.37% | -26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -43.92% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -8.56% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -9.19% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.45% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и PPA
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 7.57% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 15.14% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 21.75% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 18.22% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 20.48% | +14.19% |