PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с MFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с MFG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 15.72%/yr for MFG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSI и MFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у MFG с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции MFG по среднегодовой доходности: 34.59% против 15.72% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

MFG

1 день
1.68%
1 месяц
11.39%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.34%
1 год
78.46%
3 года*
51.80%
5 лет*
30.84%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и MFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		32.24%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%

Correlation

The correlation between PSI and MFG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Mizuho Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с MFG:
MFG с MUFGMFG с SMFGMFG с NMRMFG с SANMFG с MSMFG с INTRMFG с SCHW

Доходность на риск

PSI vs. MFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c MFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
2.51

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.18

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

3.11

+9.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

8.25

+37.04

PSI vs. MFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа MFG равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и MFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и MFG

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и MFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-80.57%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-24.78%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-28.33%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-28.33%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-49.87%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.06%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-60.82%

+44.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

9.31%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и MFG

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

10.09%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

24.20%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

30.69%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

29.66%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

26.49%

+8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и MFG

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MFG в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.96%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and MFG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to MFG (10.09%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs MFG's -80.57%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и MFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор