PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с IDVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. PSI is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, PSI returned 55.80%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности PSI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%1.60%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between PSI and IDVO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.64

The correlation between PSI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и IDVO

Секторы
PSI
IDVO

Технологии

98.4%
10.7%

Промышленность

1.6%
7.2%

Сырьевые материалы

-

17.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

12.5%

Финансовые услуги

-

19.9%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

PSI
98.4%
IDVO
10.7%

Промышленность

PSI
1.6%
IDVO
7.2%

Сырьевые материалы

PSI

-

IDVO
17.1%

Коммуникационные услуги

PSI

-

IDVO
10.3%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

IDVO
8.2%

Энергетика

PSI

-

IDVO
12.5%

Финансовые услуги

PSI

-

IDVO
19.9%

Здравоохранение

PSI

-

IDVO
7.8%

Недвижимость

PSI

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

PSI

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

PSI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
2.09

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
2.81

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

3.30

+9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

12.60

+32.69

PSI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и IDVO

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-15.46%

-47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-10.37%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-15.46%

-25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-2.30%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.71%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и IDVO

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

6.41%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

13.94%

+19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

16.40%

+24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

16.50%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

16.50%

+18.92%

Сравнение комиссий PSI и IDVO

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и IDVO

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSI and IDVO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, PSI leads with 55.80% vs 22.78% for IDVO. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 55.80% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.04% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.65% for IDVO.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор