PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

PSI и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSI и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 28.04% против 11.76% соответственно.

PSI

1 день
0.47%
1 месяц
2.26%
С начала года
23.68%
6 месяцев
33.80%
1 год
102.12%
3 года*
33.89%
5 лет*
18.67%
10 лет*
28.04%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий PSI и IDMO

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

PSI vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.54

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.14

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

2.48

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.14

9.91

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.54

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSI и IDMO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и IDMO

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PSI и IDMO

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-39.38%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-12.31%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-27.07%

-17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-31.34%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.05%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-9.85%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.08%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и IDMO

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.27%

8.97%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.73%

12.71%

+17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

19.23%

+24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

17.67%

+19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

17.90%

+16.76%