Сравнение PSI с COPX
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PSI charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности PSI и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 34.59% против 21.86% соответственно.
PSI
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 112.90%
- 6 месяцев
- 110.54%
- 1 год
- 198.40%
- 3 года*
- 55.80%
- 5 лет*
- 32.57%
- 10 лет*
- 34.59%
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 103.76%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам PSI и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 112.90% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between PSI and COPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between PSI and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSI и COPX
Секторы
PSI
COPX
Технологии
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PSI
COPX
-
Промышленность
PSI
COPX
Сырьевые материалы
PSI
-
COPX
Коммуникационные услуги
PSI
-
COPX
-
Потребительский циклический сектор
PSI
-
COPX
-
Потребительский защитный сектор
PSI
-
COPX
-
Энергетика
PSI
-
COPX
-
Финансовые услуги
PSI
-
COPX
-
Здравоохранение
PSI
-
COPX
-
Недвижимость
PSI
-
COPX
-
Коммунальные услуги
PSI
-
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. COPX — Ранг доходности на риск
PSI
COPX
Сравнение PSI c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSI | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.90 | 3.75 | +9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 11.60 | +33.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSI и COPX
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -83.16% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -27.82% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | -39.72% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -42.12% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -65.41% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.17% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -39.28% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 8.98% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и COPX
Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 18.89% и 19.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 19.30% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 38.15% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 43.66% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 37.00% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 35.75% | -0.33% |
Сравнение комиссий PSI и COPX
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и COPX
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности COPX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PSI and COPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to PSI (18.89%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs COPX's -83.16%.
On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 21.86% for COPX. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 18.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.04% for PSI.
PSI is categorized as Semiconductors, while COPX is Materials. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.65% for COPX.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSI и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор