Сравнение PSI с BBP
PSI (Invesco Semiconductors ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 12.52%/yr for BBP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSI charges 0.56%/yr vs 0.79%/yr for BBP.
Доходность
Сравнение доходности PSI и BBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции BBP по среднегодовой доходности: 34.59% против 12.52% соответственно.
PSI
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 112.90%
- 6 месяцев
- 110.54%
- 1 год
- 198.40%
- 3 года*
- 55.80%
- 5 лет*
- 32.57%
- 10 лет*
- 34.59%
BBP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам PSI и BBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 112.90% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 9.07% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
Correlation
The correlation between PSI and BBP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between PSI and BBP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PSI и BBP
Секторы
PSI
BBP
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PSI
BBP
-
Промышленность
PSI
BBP
-
Сырьевые материалы
PSI
-
BBP
-
Коммуникационные услуги
PSI
-
BBP
-
Потребительский циклический сектор
PSI
-
BBP
-
Потребительский защитный сектор
PSI
-
BBP
-
Энергетика
PSI
-
BBP
-
Финансовые услуги
PSI
-
BBP
-
Здравоохранение
PSI
-
BBP
Недвижимость
PSI
-
BBP
-
Коммунальные услуги
PSI
-
BBP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSI vs. BBP — Ранг доходности на риск
PSI
BBP
Сравнение PSI c BBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSI | BBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.31 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.90 | 4.76 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.29 | 14.64 | +30.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSI и BBP
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и BBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSI | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -44.32% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -9.28% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | -26.09% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -37.89% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -44.32% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.57% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -12.00% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.05% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и BBP
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSI | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 7.34% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 18.71% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 23.97% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 26.33% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 27.41% | +8.01% |
Сравнение комиссий PSI и BBP
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и BBP
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PSI and BBP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (18.89%) compared to BBP (7.34%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs BBP's -44.32%.
On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 12.52% for BBP. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.
PSI has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BBP.
PSI is categorized as Semiconductors, while BBP is Health & Biotech Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.79% for BBP.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSI и BBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор