PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHZF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSHZF с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSHZF (Pershing Square Holdings Ltd) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PSHZF returned 13.91%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PSHZF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.91% против 15.49% соответственно.

PSHZF

1 день
-1.99%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-19.38%
1 год
-1.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.92%
10 лет*
13.91%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHZF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		-19.44%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PSHZF and SPY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г.

0.44

The correlation between PSHZF and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с BRK-APSHZF с IWBPSHZF с DEMSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PSHZF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHZFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.38

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.24

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.16

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

14.72

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHZF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHZFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.38

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и SPY

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHZFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-55.19%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-8.88%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-18.76%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-24.50%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-33.72%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-0.70%

-21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-9.05%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

1.91%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и SPY

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHZFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.84%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

8.90%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

11.83%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

17.05%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

17.94%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и SPY

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.34%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PSHZF and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHZF has higher volatility (5.99%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHZF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор