Сравнение PSHZF с BRK-B
PSHZF (Pershing Square Holdings Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSHZF in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.52%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSHZF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSHZF показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.52% против 13.19% соответственно.
PSHZF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -18.93%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 14.52%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам PSHZF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | -16.76% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PSHZF and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between PSHZF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSHZF:
$9.76B
BRK-B:
$1.05T
PSHZF:
$12.78
BRK-B:
$33.62
PSHZF:
4.22
BRK-B:
14.52
PSHZF:
1.55
BRK-B:
0.56
PSHZF:
3.15
BRK-B:
2.81
PSHZF:
0.66
BRK-B:
1.45
PSHZF:
$3.10B
BRK-B:
$375.39B
PSHZF:
$3.10B
BRK-B:
$94.36B
PSHZF:
$0.00
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHZF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PSHZF
BRK-B
Сравнение PSHZF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSHZF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.03 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSHZF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PSHZF и BRK-B
Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSHZF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -53.86% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -9.42% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -14.95% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -26.58% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -29.57% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -9.57% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -11.07% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 4.47% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHZF и BRK-B
Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSHZF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.08% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 10.87% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 14.39% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 17.13% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 19.43% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-B
Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | 1.29% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSHZF и BRK-B
PSHZF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pershing Square Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PSHZF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pershing Square Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 81.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PSHZF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pershing Square Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 958.82M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PSHZF and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSHZF has higher volatility (5.79%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs BRK-B's -53.86%.
PSHZF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSHZF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор