Сравнение PSHZF с BRK-B
PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSHZF in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.78%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSHZF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSHZF показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.78% против 12.90% соответственно.
PSHZF
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -16.81%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 14.78%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам PSHZF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | -18.67% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PSHZF and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between PSHZF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSHZF:
$9.45B
BRK-B:
$1.06T
PSHZF:
$13.33
BRK-B:
$33.62
PSHZF:
3.95
BRK-B:
14.67
PSHZF:
0.34
BRK-B:
0.57
PSHZF:
3.91
BRK-B:
2.83
PSHZF:
0.83
BRK-B:
1.46
PSHZF:
$3.20B
BRK-B:
$375.39B
PSHZF:
$2.97B
BRK-B:
$94.36B
PSHZF:
$729.53M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHZF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PSHZF
BRK-B
Сравнение PSHZF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSHZF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.49 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.04 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSHZF и BRK-B
Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSHZF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -53.86% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -9.42% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -14.95% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -26.58% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -29.57% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -8.65% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -11.06% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 4.48% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHZF и BRK-B
Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSHZF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.46% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 11.07% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 14.54% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 17.12% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 19.40% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-B
Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | 1.32% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings, Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSHZF and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSHZF has higher volatility (6.76%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSHZF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор