PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHZF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSHZF с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSHZF in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.88%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.88% против 13.42% соответственно.

PSHZF

1 день
-1.74%
1 месяц
-12.39%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-25.93%
1 год
-5.35%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.48%
10 лет*
14.88%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHZF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		-24.46%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PSHZF and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г.

0.30

The correlation between PSHZF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSHZF:

$11.63B

BRK-B:

$1.05T

EPS

PSHZF:

$15.14

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

PSHZF:

3.23

BRK-B:

14.51

Коэффициент PEG

PSHZF:

0.28

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

PSHZF:

3.20

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

PSHZF:

0.77

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

PSHZF:

$3.20B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSHZF:

$2.97B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PSHZF:

$729.53M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings, Ltd.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с BRK-APSHZF с IWBPSHZF с DEMSX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PSHZF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSHZFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.02

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.13

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.04

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

0.07

-0.54

PSHZF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и BRK-B

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHZFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-53.86%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-9.42%

-17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-14.95%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-26.58%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-29.57%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-9.63%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-11.07%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

4.51%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и BRK-B

Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHZFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.80%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

10.53%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

14.40%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

17.10%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

19.39%

+5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-B

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		1.42%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings, Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
1.11B
93.68B
(PSHZF) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSHZF and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHZF has higher volatility (7.15%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHZF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор