PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSHZF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSHZF с BRK-B

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSHZF или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между PSHZF и BRK-B составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.78%
254.62%
PSHZF
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSHZF:

-0.08

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

PSHZF:

0.07

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

PSHZF:

1.01

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

PSHZF:

-0.08

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

PSHZF:

-0.18

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

PSHZF:

11.98%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

PSHZF:

26.24%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

PSHZF:

-56.97%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

PSHZF:

-17.31%

BRK-B:

-1.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSHZF:

$9.86B

BRK-B:

$1.12T

EPS

PSHZF:

$12.24

BRK-B:

$41.72

Коэффициент P/E

PSHZF:

3.74

BRK-B:

12.63

Коэффициент PEG

PSHZF:

0.00

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

PSHZF:

3.14

BRK-B:

3.02

Коэффициент P/B

PSHZF:

0.00

BRK-B:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

PSHZF:

$427.90M

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSHZF:

$427.90M

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

PSHZF:

$42.49M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции PSHZF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.92% против 14.22% соответственно.

PSHZF

С начала года

-1.47%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

2.81%

1 год

-3.76%

5 лет

20.51%

10 лет

6.92%

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSHZF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг риск-скорректированной доходности PSHZF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSHZF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSHZF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSHZF: -0.08
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино PSHZF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSHZF: 0.07
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега PSHZF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSHZF: 1.01
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара PSHZF, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSHZF: -0.08
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина PSHZF, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSHZF: -0.18
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
1.59
PSHZF
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-B

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.27%1.21%1.12%1.16%0.97%1.13%2.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и BRK-B

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.31%
-1.13%
PSHZF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и BRK-B

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
11.02%
PSHZF
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию