PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSHZF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHZF и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd
-17.30%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSHZF:

$9.72B

BRK-B:

$1.03T

EPS

PSHZF:

$12.78

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

PSHZF:

4.21

BRK-B:

15.38

Коэффициент PEG

PSHZF:

1.54

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

PSHZF:

3.14

BRK-B:

2.77

Коэффициент P/B

PSHZF:

0.66

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

PSHZF:

$3.10B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSHZF:

$3.10B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

PSHZF:

$0.00

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.08% против 12.79% соответственно.


PSHZF

1 день
-1.70%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-17.30%
6 месяцев
-13.73%
1 год
10.13%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.08%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pershing Square Holdings Ltd

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

PSHZF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 5454
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSHZFBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.62

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.73

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.70

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

-1.19

+2.65

PSHZF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSHZFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.62

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSHZF и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-B

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd
1.26%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и BRK-B

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


PSHZFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-53.86%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-14.95%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-26.58%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-29.57%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-11.57%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-11.07%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

8.75%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и BRK-B

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSHZFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.12%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

11.11%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

18.30%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

17.20%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

19.44%

+5.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B20212022202320242025
1.26B
94.23B
(PSHZF) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSHZF и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pershing Square Holdings Ltd и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
23.0%
Активы портфеля
PSHZF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pershing Square Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

PSHZF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pershing Square Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 81.3%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

PSHZF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pershing Square Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 958.82M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.