Сравнение PSHZF с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSHZF и IWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSHZF и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | -15.87% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSHZF показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции IWB по среднегодовой доходности: 16.03% против 13.82% соответственно.
PSHZF
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 16.03%
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHZF vs. IWB — Ранг доходности на риск
PSHZF
IWB
Сравнение PSHZF c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSHZF | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.51 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.11 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSHZF | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSHZF и IWB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHZF и IWB
Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IWB в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | 1.24% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSHZF и IWB
Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и IWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSHZF | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -55.38% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -12.21% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -25.20% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -34.60% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -5.53% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -10.92% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.59% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHZF и IWB
Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSHZF | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.38% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 9.58% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 18.34% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 17.11% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 18.12% | +7.08% |