Сравнение PSHZF с IWB
PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) is a stock, while IWB (iShares Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.88%/yr vs 15.46%/yr for IWB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSHZF и IWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSHZF показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSHZF имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции IWB немного впереди с 15.46%.
PSHZF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- -24.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 14.88%
IWB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам PSHZF и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | -24.46% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 7.96% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Correlation
The correlation between PSHZF and IWB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between PSHZF and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHZF vs. IWB — Ранг доходности на риск
PSHZF
IWB
Сравнение PSHZF c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSHZF | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.45 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 10.76 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSHZF и IWB
Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и IWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSHZF | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -55.38% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -8.86% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -19.09% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -25.20% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -34.60% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.94% | -3.03% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -10.84% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 2.01% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHZF и IWB
Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSHZF | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.75% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 9.83% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 12.49% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 17.20% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 18.14% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHZF и IWB
Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWB в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.94% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | 1.42% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSHZF and IWB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSHZF has higher volatility (7.15%) compared to IWB (4.75%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs IWB's -55.38%.
IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSHZF и IWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор