PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSHZF с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHZF с IWB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSHZF или IWB.

Корреляция

Корреляция между PSHZF и IWB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSHZF:

-0.10

IWB:

0.71

Коэф-т Сортино

PSHZF:

0.10

IWB:

1.18

Коэф-т Омега

PSHZF:

1.01

IWB:

1.17

Коэф-т Кальмара

PSHZF:

-0.06

IWB:

0.78

Коэф-т Мартина

PSHZF:

-0.11

IWB:

2.97

Индекс Язвы

PSHZF:

12.54%

IWB:

5.03%

Дневная вол-ть

PSHZF:

26.14%

IWB:

19.65%

Макс. просадка

PSHZF:

-56.97%

IWB:

-55.38%

Текущая просадка

PSHZF:

-12.51%

IWB:

-2.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PSHZF уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.45% соответственно.

PSHZF

С начала года

4.24%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

11.25%

1 год

-2.50%

5 лет

21.55%

10 лет

7.53%

IWB

С начала года

1.69%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

1.95%

1 год

13.82%

5 лет

17.23%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSHZF и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг риск-скорректированной доходности PSHZF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSHZF c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IWB равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и IWB

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IWB в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.24%1.21%1.12%1.16%0.97%1.13%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.12%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и IWB

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и IWB

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...