Сравнение PSHZF с IWB
PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) is a stock, while IWB (iShares Russell 1000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.78%/yr vs 14.80%/yr for IWB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSHZF и IWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSHZF показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 10.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSHZF имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции IWB немного впереди с 14.80%.
PSHZF
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -16.81%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 14.78%
IWB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам PSHZF и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | -18.67% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 10.52% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Correlation
The correlation between PSHZF and IWB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between PSHZF and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHZF vs. IWB — Ранг доходности на риск
PSHZF
IWB
Сравнение PSHZF c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSHZF | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.38 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 10.35 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSHZF и IWB
Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и IWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSHZF | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -55.38% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -8.86% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -19.09% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -25.20% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -34.60% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -0.73% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -10.82% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 2.03% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHZF и IWB
Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSHZF | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.38% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 9.99% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 12.59% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 17.21% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 18.12% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHZF и IWB
Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWB в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.92% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
PSHZF Pershing Square Holdings, Ltd. | 1.32% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSHZF and IWB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSHZF has higher volatility (6.76%) compared to IWB (3.38%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs IWB's -55.38%.
IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSHZF и IWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор