PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSHZF с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSHZF с BRK-A

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSHZF in Asset Management, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.78%/yr vs 12.88%/yr for BRK-A. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 14.78% против 12.88% соответственно.

PSHZF

1 день
1.44%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
-16.81%
С начала года
-18.67%
1 год
-4.26%
3 года*
12.70%
5 лет*
9.23%
10 лет*
14.78%

BRK-A

1 день
0.73%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
-2.16%
1 год
4.35%
3 года*
12.15%
5 лет*
12.08%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHZF и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		-18.67%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.16%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between PSHZF and BRK-A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г.

0.29

The correlation between PSHZF and BRK-A shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSHZF:

$9.45B

BRK-A:

$1.06T

EPS

PSHZF:

$13.33

BRK-A:

$33.59

Коэффициент P/E

PSHZF:

3.95

BRK-A:

21.99K

Коэффициент PEG

PSHZF:

0.34

BRK-A:

853.39

Коэффициент P/S

PSHZF:

3.91

BRK-A:

4.24K

Коэффициент P/B

PSHZF:

0.83

BRK-A:

2.19K

Общая выручка (12 мес.)

PSHZF:

$3.20B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSHZF:

$2.97B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

PSHZF:

$729.53M

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings, Ltd.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с IWBPSHZF с DEMSX
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

PSHZF vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSHZFBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.31

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.53

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.48

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

0.99

-1.32

PSHZF vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и BRK-A

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHZFBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-51.47%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-9.12%

-17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-14.43%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-25.98%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-30.43%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.34%

-8.75%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-9.51%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

4.41%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и BRK-A

Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHZFBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.69%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

10.65%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

13.96%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

17.13%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

18.93%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-A

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		1.32%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings, Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.11B
93.68B
(PSHZF) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSHZF and BRK-A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHZF has higher volatility (6.76%) compared to BRK-A (3.69%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs BRK-A's -51.47%.

BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHZF и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор