PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHZF с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSHZF с BRK-A

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSHZF (Pershing Square Holdings, Ltd.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSHZF in Asset Management, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PSHZF returned 14.88%/yr vs 13.43%/yr for BRK-A. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 14.88% против 13.43% соответственно.

PSHZF

1 день
-1.74%
1 месяц
-12.39%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-25.93%
1 год
-5.35%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.48%
10 лет*
14.88%

BRK-A

1 день
-1.28%
1 месяц
1.23%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.38%
1 год
0.47%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSHZF и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		-24.46%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.84%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between PSHZF and BRK-A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г.

0.29

The correlation between PSHZF and BRK-A shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSHZF:

$11.63B

BRK-A:

$1582.08T

EPS

PSHZF:

$15.14

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

PSHZF:

3.23

BRK-A:

21.84K

Коэффициент PEG

PSHZF:

0.28

BRK-A:

847.60

Коэффициент P/S

PSHZF:

3.20

BRK-A:

4.22K

Коэффициент P/B

PSHZF:

0.77

BRK-A:

2.18K

Общая выручка (12 мес.)

PSHZF:

$3.20B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSHZF:

$2.97B

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

PSHZF:

$729.53M

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings, Ltd.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с IWBPSHZF с DEMSX
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

PSHZF vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSHZFBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.14

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.05

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

0.11

-0.57

PSHZF vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и BRK-A

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHZFBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-51.47%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-9.12%

-17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-14.43%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-25.98%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-30.43%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-9.38%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-9.52%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

4.42%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и BRK-A

Pershing Square Holdings, Ltd. (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHZFBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.87%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

10.39%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

13.97%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

17.14%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

18.94%

+6.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и BRK-A

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSHZF
Pershing Square Holdings, Ltd.		1.42%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSHZF и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pershing Square Holdings, Ltd. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
1.11B
93.68B
(PSHZF) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSHZF and BRK-A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHZF has higher volatility (7.15%) compared to BRK-A (3.87%). In terms of maximum drawdown, PSHZF dropped -56.97% vs BRK-A's -51.47%.

BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSHZF и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор