PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHZF с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHZF с DEMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHZF и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		-17.30%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		1.96%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у DEMSX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 16.08% против 8.40% соответственно.

PSHZF

1 день
-1.70%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-17.30%
6 месяцев
-13.73%
1 год
10.13%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.08%

DEMSX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.27%
С начала года
1.96%
6 месяцев
0.94%
1 год
21.63%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings Ltd

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с IWBPSHZF с BRK-A
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ

Доходность на риск

PSHZF vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHZFDEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.65

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.15

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.98

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

7.06

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHZF vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DEMSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHZFDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.65

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между PSHZF и DEMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и DEMSX

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DEMSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.26%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.75%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и DEMSX

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и DEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHZFDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-66.70%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-10.30%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-24.40%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-47.28%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-7.54%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-13.67%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.89%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и DEMSX

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHZFDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.53%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

9.49%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

13.67%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

13.10%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

14.69%

+10.51%