PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSHZF с DEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHZF с DEMSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSHZF или DEMSX.

Корреляция

Корреляция между PSHZF и DEMSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSHZF:

-0.10

DEMSX:

0.31

Коэф-т Сортино

PSHZF:

0.10

DEMSX:

0.62

Коэф-т Омега

PSHZF:

1.01

DEMSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PSHZF:

-0.06

DEMSX:

0.33

Коэф-т Мартина

PSHZF:

-0.11

DEMSX:

0.92

Индекс Язвы

PSHZF:

12.54%

DEMSX:

6.25%

Дневная вол-ть

PSHZF:

26.14%

DEMSX:

14.14%

Макс. просадка

PSHZF:

-56.97%

DEMSX:

-68.86%

Текущая просадка

PSHZF:

-12.51%

DEMSX:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у DEMSX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 7.53% против 3.76% соответственно.

PSHZF

С начала года

4.24%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

11.25%

1 год

-2.50%

5 лет

21.55%

10 лет

7.53%

DEMSX

С начала года

5.75%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

6.95%

1 год

4.41%

5 лет

12.09%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSHZF и DEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг риск-скорректированной доходности PSHZF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSHZF c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DEMSX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и DEMSX

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DEMSX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.24%1.21%1.12%1.16%0.97%1.13%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.11%3.27%2.94%4.47%6.19%2.25%3.11%5.02%4.83%5.07%3.24%4.14%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и DEMSX

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и DEMSX

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...