Сравнение PSHZF с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSHZF и DEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSHZF и DEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | -17.30% | 36.74% | 4.57% | 37.43% | -15.13% | 17.80% | 89.27% | 53.54% | -8.09% | -5.08% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSHZF показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у DEMSX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 16.08% против 8.40% соответственно.
PSHZF
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -17.30%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.08%
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSHZF vs. DEMSX — Ранг доходности на риск
PSHZF
DEMSX
Сравнение PSHZF c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSHZF | DEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.65 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.15 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.98 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.06 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSHZF | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.65 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PSHZF и DEMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHZF и DEMSX
Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DEMSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHZF Pershing Square Holdings Ltd | 1.26% | 1.01% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.14% | 1.35% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок PSHZF и DEMSX
Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и DEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSHZF | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -66.70% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -10.30% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -24.40% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -47.28% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -7.54% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -13.67% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.89% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHZF и DEMSX
Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSHZF | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.53% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 9.49% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 13.67% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 13.10% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 14.69% | +10.51% |