PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHZF с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHZF с DEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHZF и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		-15.87%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у DEMSX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции PSHZF превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 16.03% против 8.18% соответственно.

PSHZF

1 день
2.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-11.28%
1 год
12.96%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.92%
10 лет*
16.03%

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pershing Square Holdings Ltd

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с IWBPSHZF с BRK-A
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ

Доходность на риск

PSHZF vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHZF c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHZFDEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.55

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.02

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.70

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

6.28

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHZF vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DEMSX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHZFDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.55

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между PSHZF и DEMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и DEMSX

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DEMSX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.24%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и DEMSX

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и DEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHZFDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-66.70%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-10.30%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-24.40%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-47.28%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-9.35%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.25%

-13.67%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.95%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и DEMSX

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHZFDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.19%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

9.31%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

13.57%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

13.08%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

14.68%

+10.52%