PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSHZF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHZF с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSHZF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PSHZF и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSHZF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSHZF:

-0.10

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

PSHZF:

0.10

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

PSHZF:

1.01

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

PSHZF:

-0.06

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

PSHZF:

-0.11

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

PSHZF:

12.54%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

PSHZF:

26.14%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

PSHZF:

-56.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PSHZF:

-12.51%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSHZF показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции PSHZF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.53% против 17.81% соответственно.

PSHZF

С начала года

4.24%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

11.25%

1 год

-2.50%

5 лет

21.55%

10 лет

7.53%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSHZF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHZF
Ранг риск-скорректированной доходности PSHZF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSHZF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSHZF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHZF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHZF и QQQ

Дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.24%1.21%1.12%1.16%0.97%1.13%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PSHZF и QQQ

Максимальная просадка PSHZF за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHZF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSHZF и QQQ

Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PSHZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...