PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

PSH и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и USHY

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий PSH и USHY

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.94

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.91

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

9.64

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.56

+1.64

Корреляция

Корреляция между PSH и USHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и USHY

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что сопоставимо с доходностью USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PSH и USHY

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-22.44%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.92%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.71%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.77%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и USHY

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.21%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.84%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

5.52%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.33%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

8.32%

-5.02%