Сравнение PSH с USHY
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past year, PSH returned 5.70% vs 6.23% for USHY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSH charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности PSH и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 2.16%.
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.65% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.16% | 8.81% | 8.45% | 0.50% |
Correlation
The correlation between PSH and USHY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between PSH and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. USHY — Ранг доходности на риск
PSH
USHY
Сравнение PSH c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.58 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 11.58 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и USHY
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -22.44% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -2.43% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.63% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.54% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и USHY
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.57%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.65% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.98% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.64% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 7.35% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 8.20% | -4.98% |
Сравнение комиссий PSH и USHY
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и USHY
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности USHY в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and USHY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USHY has higher volatility (0.65%) compared to PSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs USHY's -22.44%.
On 1-year performance, USHY leads with 6.23% vs 5.70% for PSH. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USHY has performed better with a 6.23% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 6.54% for PSH.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.15% for USHY.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор