PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с RIGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с RIGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 6.11% vs 3.91% for RIGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PSH charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for RIGS.

Доходность

Сравнение доходности PSH и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.76%.

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIGS

1 день
-0.27%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.91%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и RIGS

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%7.96%0.38%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		0.76%4.63%4.45%0.57%

Correlation

The correlation between PSH and RIGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.30

The correlation between PSH and RIGS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

RiverFront Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO
Часто сравнивают с RIGS:
RIGS с IYLDRIGS с BKHYRIGS с RFGRIGS с JPIERIGS с FXAIXRIGS с EIFAXRIGS с AOA

Доходность на риск

PSH vs. RIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHRIGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.42

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.66

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.86

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

2.06

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. RIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHRIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.42

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.45

+1.76

Просадки

Сравнение просадок PSH и RIGS

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и RIGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHRIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-15.31%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-4.55%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.68%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.60%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.90%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и RIGS

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.69%, в то время как у RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHRIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.32%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.74%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

9.33%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

7.50%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

7.75%

-4.49%

Сравнение комиссий PSH и RIGS

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и RIGS

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности RIGS в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.88%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PSH and RIGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIGS has higher volatility (1.32%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs RIGS's -15.31%.

On 1-year performance, PSH leads with 6.11% vs 3.91% for RIGS. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSH has performed better with a 6.11% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 4.88% for RIGS.

They also come from different issuers: PGIM and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.48% for RIGS.

PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и RIGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор