PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

PSH и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и PTRB

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL

Сравнение комиссий PSH и PTRB

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.96

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.36

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.51

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

4.49

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.96

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.04

+2.16

Корреляция

Корреляция между PSH и PTRB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и PTRB

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PSH и PTRB

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-19.17%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.14%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-7.88%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.05%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и PTRB

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.76%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.63%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

4.63%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.32%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

6.32%

-3.02%