PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

PSH и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и LDRH

2026 (YTD)20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%0.16%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий PSH и LDRH

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

PSH vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.71

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.63

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.39

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

14.61

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.61

+0.59

Корреляция

Корреляция между PSH и LDRH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и LDRH

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что сопоставимо с доходностью LDRH в 6.98%

TTM20252024
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PSH и LDRH

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, примерно равная максимальной просадке LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-3.17%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.82%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.46%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и LDRH

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.34%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.04%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.89%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.62%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

3.62%

-0.32%