PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

PSH и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и HYLB

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий PSH и HYLB

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.97

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.92

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.01

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.57

+1.63

Корреляция

Корреляция между PSH и HYLB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и HYLB

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PSH и HYLB

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-22.91%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.88%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.47%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.75%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и HYLB

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.22%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.83%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

5.49%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.45%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

8.24%

-4.94%