PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с HYHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

PSH и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и HYHG

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.82%7.34%7.96%0.38%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.77%5.31%11.41%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 0.77%.

PSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий PSH и HYHG

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PSH vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.86

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.29

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.77

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

8.44

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.86

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.45

+1.76

Корреляция

Корреляция между PSH и HYHG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и HYHG

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что сопоставимо с доходностью HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок PSH и HYHG

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-25.71%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-3.03%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.08%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и HYHG

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.48%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

8.09%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

8.12%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

9.20%

-5.90%