Сравнение PSH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
PSH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSH и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSH и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.64%.
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSH и HYGH
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
PSH vs. HYGH — Ранг доходности на риск
PSH
HYGH
Сравнение PSH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.08 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.39 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.18 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 8.73 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.08 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.54 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между PSH и HYGH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и HYGH
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.18% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок PSH и HYGH
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -23.88% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.61% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -2.26% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и HYGH
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.85% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.97% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 7.11% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.06% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 8.39% | -5.09% |