PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSH с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSH и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и HYGH


2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
0.76%7.34%7.96%0.38%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.64%6.94%11.22%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.64%.


PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Short Duration High Yield ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий PSH и HYGH

PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


Доходность на риск

PSH vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSHHYGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.08

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.39

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.18

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

8.73

+2.20

PSH vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSHHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.08

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.54

+1.66

Корреляция

Корреляция между PSH и HYGH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и HYGH

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYGH в 6.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.18%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Просадки

Сравнение просадок PSH и HYGH

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и HYGH.


Загрузка...

Показатели просадок


PSHHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-23.88%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-6.61%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.26%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и HYGH

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSHHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.85%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.97%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

7.11%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.06%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

8.39%

-5.09%