PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

PSFM и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%16.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с ZJULPSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с ZNOVPSFM с XBAP
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий PSFM и COWZ

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSFM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.43

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.20

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

5.59

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Корреляция

Корреляция между PSFM и COWZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и COWZ

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PSFM и COWZ

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-38.63%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-13.55%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.72%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.85%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.92%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.96%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

8.37%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

17.50%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

17.73%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

20.08%

-9.43%