PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFM is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PSFM is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 10.05%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

PSFM

1 день
0.22%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.34%
1 год
17.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.44%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%16.59%

Correlation

The correlation between PSFM and COWZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.69

Over the past year, the correlation between PSFM and COWZ has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSFM и COWZ

Секторы
PSFM
COWZ

Технологии

33.2%
16.0%

Финансовые услуги

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.7%

Здравоохранение

9.6%
21.8%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.9%

Энергетика

4.2%
16.9%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Технологии

PSFM
33.2%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
COWZ
21.8%

Промышленность

PSFM
8.4%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
COWZ
10.9%

Энергетика

PSFM
4.2%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
COWZ

-

Недвижимость

PSFM
2.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с UAUG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PSFM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
2.06

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.92
3.05

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.37

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.47

4.57

+8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.75

12.47

+59.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43

2.06

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.65

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PSFM и COWZ

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-38.63%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-5.00%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-22.00%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-22.00%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.80%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.83%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 0.83%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.50%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

7.12%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

11.08%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

17.63%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

19.92%

-9.41%

Сравнение комиссий PSFM и COWZ

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и COWZ

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFM and COWZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to PSFM (0.83%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 10.05% for PSFM. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSFM.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for PSFM.

PSFM is categorized as Defined Outcome, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.49% for COWZ.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор