PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с ZJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с ZJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL).

PSFM и ZJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и ZJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и ZJUL

2026 (YTD)20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%6.20%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у ZJUL с доходностью -0.02%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с PMAYPSFM с APRZPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с XBAPPSFM с ZNOVPSFM с AIOO
Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с ZFEBZJUL с AIOOZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEK

Сравнение комиссий PSFM и ZJUL

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZJUL в 0.79%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. ZJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c ZJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMZJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.48

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.35

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

12.52

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. ZJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUL равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и ZJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMZJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.37

-0.48

Корреляция

Корреляция между PSFM и ZJUL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и ZJUL

Ни PSFM, ни ZJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и ZJUL

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и ZJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMZJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-5.51%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-3.64%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.51%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.68%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и ZJUL

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMZJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.23%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.84%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

5.11%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

4.82%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

4.82%

+5.83%