PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с UAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. PSFM is actively managed, while UAUG is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 10.05%/yr vs 7.99%/yr for UAUG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for UAUG.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью 4.95%.

PSFM

1 день
0.22%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.34%
1 год
17.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.44%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%3.58%

Correlation

The correlation between PSFM and UAUG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between PSFM and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFM и UAUG

Секторы
PSFM
UAUG

Технологии

33.2%
36.2%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSFM
33.2%
UAUG
36.2%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
UAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
UAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
UAUG
10.1%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
UAUG
8.4%

Промышленность

PSFM
8.4%
UAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
UAUG
4.9%

Энергетика

PSFM
4.2%
UAUG
3.5%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
UAUG
2.3%

Недвижимость

PSFM
2.0%
UAUG
1.9%

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
UAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с PMAYPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с ZFEB
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

PSFM vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
2.81

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.92
4.15

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.58

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.47

3.89

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.75

20.60

+51.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43

2.81

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSFM и UAUG

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-13.91%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.96%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-10.35%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-13.91%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.36%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.75%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и UAUG

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.55%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

4.13%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

5.49%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

7.89%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

8.71%

+1.80%

Сравнение комиссий PSFM и UAUG

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и UAUG

Ни PSFM, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

PSFM and UAUG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFM has higher volatility (0.83%) compared to UAUG (0.55%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, PSFM leads with 10.05% vs 7.99% for UAUG. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 10.05% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for UAUG.

PSFM and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.79% for UAUG.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор