PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PSFM и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с PMAYPSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с XBAPPSFM с ZNOV
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PSFM и UAUG

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UAUG в 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.15

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.23

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.11

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.82

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSFM и UAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и UAUG

Ни PSFM, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PSFM и UAUG

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-13.91%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.31%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.41%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и UAUG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.86%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

4.32%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

9.43%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

7.85%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

8.80%

+1.85%