PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с ZNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с ZNOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV).

PSFM и ZNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и ZNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и ZNOV

2026 (YTD)20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.36%7.28%2.19%
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ZNOV с доходностью -0.17%.

PSFM

1 день
0.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.43%
1 год
13.12%
3 года*
12.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с ZJULPSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с XBAPPSFM с AIOO
Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZMARZNOV с ZFEBZNOV с ZJANZNOV с AIOOZNOV с ZMAYZNOV с DMAX

Сравнение комиссий PSFM и ZNOV

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZNOV в 0.79%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. ZNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c ZNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMZNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.77

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.69

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.98

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

13.00

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. ZNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZNOV равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и ZNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMZNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.42

-0.53

Корреляция

Корреляция между PSFM и ZNOV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и ZNOV

Ни PSFM, ни ZNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и ZNOV

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки ZNOV в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и ZNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMZNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-3.31%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-2.11%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.40%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.48%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и ZNOV

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMZNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.06%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.92%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

3.60%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

3.46%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.46%

+7.19%