PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с XBAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 10.00%/yr vs 9.79%/yr for XBAP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у XBAP с доходностью 8.03%.

PSFM

1 день
-0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.37%
3 года*
13.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.21%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.03%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Correlation

The correlation between PSFM and XBAP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between PSFM and XBAP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFM и XBAP

Секторы
PSFM
XBAP

Технологии

33.2%
35.7%

Финансовые услуги

12.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSFM
33.2%
XBAP
35.7%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
XBAP
11.6%

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
XBAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
XBAP
10.2%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
XBAP
8.5%

Промышленность

PSFM
8.4%
XBAP
8.3%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
XBAP
4.9%

Энергетика

PSFM
4.2%
XBAP
3.5%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
XBAP
2.4%

Недвижимость

PSFM
2.0%
XBAP
1.9%

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
XBAP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZNOVPSFM с UAUGPSFM с ZFEB
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

PSFM vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
4.53

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.81
8.79

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

2.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.28

16.10

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.48

82.15

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

4.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.02

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PSFM и XBAP

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-14.57%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-0.98%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-8.25%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-14.57%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.19%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.74%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.19%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и XBAP

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.68%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.53%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.47%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

9.96%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

9.87%

+0.64%

Сравнение комиссий PSFM и XBAP

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и XBAP

Ни PSFM, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSFM and XBAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFM has higher volatility (0.86%) compared to XBAP (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, PSFM leads with 10.00% vs 9.79% for XBAP. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 10.00% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

PSFM and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 4.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор