Сравнение PSFM с XBAP
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 9.70%/yr vs 9.51%/yr for XBAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у XBAP с доходностью 7.58%.
PSFM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFM и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 8.72% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.47% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.58% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 7.65% |
Correlation
The correlation between PSFM and XBAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between PSFM and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. XBAP — Ранг доходности на риск
PSFM
XBAP
Сравнение PSFM c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFM | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 2.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.01 | 11.29 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.56 | 64.34 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFM и XBAP
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, примерно равная максимальной просадке XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -14.57% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -1.30% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -8.25% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -14.57% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.69% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.73% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.23% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и XBAP
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.57% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.94% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.62% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.98% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 9.84% | +0.64% |
Сравнение комиссий PSFM и XBAP
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и XBAP
Ни PSFM, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFM and XBAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFM has higher volatility (1.74%) compared to XBAP (1.57%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs XBAP's -14.57%.
On 5-year performance, PSFM leads with 9.70% vs 9.51% for XBAP. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 9.70% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
PSFM and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор