PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с APRZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both Defined Outcome funds. PSFM is actively managed, while APRZ is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 10.00%/yr vs 11.19%/yr for APRZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for APRZ.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.43%.

PSFM

1 день
-0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.37%
3 года*
13.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и APRZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.21%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%

Correlation

The correlation between PSFM and APRZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.93

The correlation between PSFM and APRZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFM и APRZ

Секторы
PSFM
APRZ

Технологии

33.2%
35.3%

Финансовые услуги

12.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.6%

Здравоохранение

9.6%
8.8%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.2%

Энергетика

4.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

PSFM
33.2%
APRZ
35.3%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
APRZ
13.4%

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
APRZ
9.9%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
APRZ
10.6%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
APRZ
8.8%

Промышленность

PSFM
8.4%
APRZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
APRZ
5.2%

Энергетика

PSFM
4.2%
APRZ
3.0%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
APRZ
2.5%

Недвижимость

PSFM
2.0%
APRZ
2.0%

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
APRZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с PMAYPSFM с ZNOVPSFM с UAUGPSFM с XBAPPSFM с ZFEB
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ

Доходность на риск

PSFM vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMAPRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
1.98

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.81
2.77

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.36

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.28

2.29

+10.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.48

10.13

+60.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа APRZ равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.98

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.94

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSFM и APRZ

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и APRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-18.15%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-8.85%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-15.15%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-18.15%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.52%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.63%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.00%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и APRZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 0.86%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.39%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

8.06%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

10.23%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

12.52%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

12.42%

-1.91%

Сравнение комиссий PSFM и APRZ

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и APRZ

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFM and APRZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRZ has higher volatility (2.39%) compared to PSFM (0.86%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs APRZ's -18.15%.

On 5-year performance, APRZ leads with 11.19% vs 10.00% for PSFM. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 11.19% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for PSFM.

They also come from different issuers: Pacer and TrueShares. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.79% for APRZ.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор