Сравнение PSFM с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
PSFM и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFM и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFM и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 2.20% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.65% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.07%.
PSFM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFM и APRZ
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.
Доходность на риск
PSFM vs. APRZ — Ранг доходности на риск
PSFM
APRZ
Сравнение PSFM c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFM | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.83 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.29 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.31 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 5.39 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFM | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSFM и APRZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и APRZ
PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок PSFM и APRZ
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFM | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -18.15% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.65% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.72% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.35% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и APRZ
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFM | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.85% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 8.47% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 14.85% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 12.51% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 12.51% | -1.86% |