PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с PMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. PSFM is actively managed, while PMAY is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 10.00%/yr vs 7.21%/yr for PMAY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for PMAY.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 4.47%.

PSFM

1 день
-0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.37%
3 года*
13.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

PMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.51%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и PMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.21%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.47%10.26%14.08%12.05%-8.08%5.93%

Correlation

The correlation between PSFM and PMAY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between PSFM and PMAY shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFM и PMAY

Секторы
PSFM
PMAY

Технологии

33.2%
36.2%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSFM
33.2%
PMAY
36.2%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
PMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
PMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
PMAY
10.1%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
PMAY
8.4%

Промышленность

PSFM
8.4%
PMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
PMAY
4.9%

Энергетика

PSFM
4.2%
PMAY
3.5%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
PMAY
2.3%

Недвижимость

PSFM
2.0%
PMAY
1.9%

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
PMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с UAUGPSFM с ZFEB
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHK

Доходность на риск

PSFM vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMPMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
3.07

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.81
4.97

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.71

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.28

7.34

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.48

41.09

+29.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа PMAY равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

3.07

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок PSFM и PMAY

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и PMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-13.05%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.58%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-9.43%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-13.05%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.23%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.11%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.28%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и PMAY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 0.86%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.24%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.79%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.77%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

8.65%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

8.40%

+2.11%

Сравнение комиссий PSFM и PMAY

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и PMAY

Ни PSFM, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSFM and PMAY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAY has higher volatility (1.24%) compared to PSFM (0.86%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs PMAY's -13.05%.

On 5-year performance, PSFM leads with 10.00% vs 7.21% for PMAY. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 10.00% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

PSFM and PMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.79% for PMAY.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и PMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор