PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PSFF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PSFF и JEPI

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PSFF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.61

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.95

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.79

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

3.83

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.61

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSFF и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и JEPI

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и JEPI

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-13.71%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.28%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-13.71%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.53%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.07%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.12%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и JEPI

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.90%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

6.36%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

13.24%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.06%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

10.88%

-1.69%