PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

PSFF и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий PSFF и COWZ

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSFF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.43

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.20

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.59

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.63

+0.37

Корреляция

Корреляция между PSFF и COWZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и COWZ

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и COWZ

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-38.63%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-13.55%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-22.00%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.72%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.85%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.92%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и COWZ

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.82% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.96%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

8.37%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

17.50%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

17.73%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

20.08%

-10.89%