Сравнение PSFF с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
PSFF и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFF и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFF и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.53% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 11.81% | 0.37% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.86% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 12.58% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.
PSFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFF и BAPR
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Доходность на риск
PSFF vs. BAPR — Ранг доходности на риск
PSFF
BAPR
Сравнение PSFF c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.04 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.76 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 11.74 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSFF и BAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и BAPR
Ни PSFF, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFF и BAPR
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -23.91% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -9.19% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -15.58% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.66% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.38% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и BAPR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFF | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.50% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.32% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 11.91% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 11.54% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 13.25% | -4.06% |