PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с SSO
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий PSFF и VFIAX

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PSFF vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.52

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

7.29

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.44

+0.56

Корреляция

Корреляция между PSFF и VFIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и VFIAX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и VFIAX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-55.20%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-12.12%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-24.53%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-6.24%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-9.46%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.52%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и VFIAX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.35%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

9.53%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

18.32%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

16.91%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

18.05%

-8.86%