PortfoliosLab logo
Сравнение PSFF с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSFF и VFIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PSFF и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.52%
4.45%
PSFF
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFF:

2.00

VFIAX:

1.89

Коэф-т Сортино

PSFF:

2.74

VFIAX:

2.53

Коэф-т Омега

PSFF:

1.39

VFIAX:

1.35

Коэф-т Кальмара

PSFF:

3.36

VFIAX:

2.86

Коэф-т Мартина

PSFF:

16.47

VFIAX:

12.17

Индекс Язвы

PSFF:

0.76%

VFIAX:

1.99%

Дневная вол-ть

PSFF:

6.28%

VFIAX:

12.77%

Макс. просадка

PSFF:

-10.62%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

PSFF:

-1.49%

VFIAX:

-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -0.89%.


PSFF

С начала года

-0.55%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

3.52%

1 год

12.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

4.45%

1 год

23.44%

5 лет

13.89%

10 лет

13.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFF и VFIAX

PSFF берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии PSFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSFF и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFF
Ранг риск-скорректированной доходности PSFF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSFF c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSFF, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.001.89
Коэффициент Сортино PSFF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.53
Коэффициент Омега PSFF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.35
Коэффициент Кальмара PSFF, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.362.86
Коэффициент Мартина PSFF, с текущим значением в 16.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.4712.17
PSFF
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.00
1.89
PSFF
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и VFIAX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.25%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и VFIAX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.49%
-4.20%
PSFF
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и VFIAX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.85%
4.66%
PSFF
VFIAX