PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSFD с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. PSFD is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, PSFD returned 14.48%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

PSFD

1 день
0.04%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
8.10%
С начала года
8.59%
1 год
15.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

PSFD

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
$19.88K$18.49K$47.28K

Сравнение доходности по годам PSFD и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		8.59%12.93%14.54%20.95%3.91%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between PSFD and DRLL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.24

The correlation between PSFD and DRLL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFD и DRLL

Секторы
PSFD
DRLL

Технологии

38.5%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.9%

Здравоохранение

8.9%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%
99.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

PSFD
38.5%
DRLL

-

Финансовые услуги

PSFD
11.6%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

PSFD
9.9%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

PSFD
9.5%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

PSFD
8.9%
DRLL

-

Промышленность

PSFD
8.4%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.5%
DRLL

-

Энергетика

PSFD
3.0%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

PSFD
2.2%
DRLL

-

Недвижимость

PSFD
1.8%
DRLL

-

Сырьевые материалы

PSFD
1.7%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с QMAR
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

PSFD vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSFD c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSFDDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.62

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.13

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.20

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

5.57

+7.87

PSFD vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSFD и DRLL

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-23.73%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-16.99%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-23.73%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.02%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-8.14%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

6.71%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и DRLL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.88%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

7.42%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

18.67%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

23.14%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

23.82%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

23.82%

-13.47%

Сравнение комиссий PSFD и DRLL

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и DRLL

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to PSFD (1.88%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, PSFD leads with 14.48% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSFD has performed better with a 14.48% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for PSFD.

PSFD is categorized as Defined Outcome, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Pacer and Strive. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.41% for DRLL.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор