PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSFD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
11.66%
PSFD
SPY

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.


PSFD

С начала года

13.81%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

6.32%

1 год

18.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


PSFDSPY
Коэф-т Шарпа3.232.67
Коэф-т Сортино4.483.56
Коэф-т Омега1.681.50
Коэф-т Кальмара4.763.85
Коэф-т Мартина26.2117.38
Индекс Язвы0.72%1.86%
Дневная вол-ть5.83%12.17%
Макс. просадка-14.94%-55.19%
Текущая просадка0.00%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFD и SPY

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSFD и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSFD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.232.67
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.483.56
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.681.50
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.763.85
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 26.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.2117.38
PSFD
SPY

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
2.67
PSFD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и SPY

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и SPY

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.77%
PSFD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и SPY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 0.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
4.08%
PSFD
SPY