PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSFD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSFDSPY
Дох-ть с нач. г.13.57%27.16%
Дох-ть за 1 год20.60%37.73%
Дох-ть за 3 года11.07%10.28%
Коэф-т Шарпа3.623.25
Коэф-т Сортино5.264.32
Коэф-т Омега1.801.61
Коэф-т Кальмара5.684.74
Коэф-т Мартина31.2621.51
Индекс Язвы0.72%1.85%
Дневная вол-ть6.04%12.20%
Макс. просадка-14.94%-55.19%
Текущая просадка-0.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSFD и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и SPY

С начала года, PSFD показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.74%
15.14%
PSFD
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFD и SPY

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSFD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 31.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.26
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 21.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.51

Сравнение коэффициента Шарпа PSFD и SPY

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
3.25
PSFD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и SPY

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и SPY

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
0
PSFD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и SPY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 0.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
3.92%
PSFD
SPY